韓國還平安嗎

剛剛傍晚有看到北韓發射飛彈的新聞
那邊還好嗎....大家有沒有提早下班!

今天重跌那波把所有倉都出清了
後市不明 也來到結算最後兩天 先觀察一下

尾盤金台價差擴大
我進場作多2組金台價差
小量進單 如果接下來不幸金融持續重挫 會再找機會攤平
我相信這個價差終會收斂

接下來我打算作的策略有

1.
接下來維持連三月做空OP的想法
但是最近波動變大了
應該會轉成3口大台
再另外找機會建BP近價外+SP*2遠價外吧

2.
打算每個月拿10k出來買5點左右的BP黑天鵝
進場點預計是重挫兩天以後
然後持續報到快結算 以小就要搏大!

3.
交易系統還在建構中
這部分應該還要再多思考 是過幾種策略 不過都還不算滿意

最近兩周的交易進行的滿順利的
不過我還是希望能壓抑自己太興奮的情緒
情緒是妨礙交易的心理
嘗試著把交易當作生活之一 而不是全部
這樣也許比較容易平心靜氣的做下去!!

12月期權plan2

預計選前選後有可能出現大跌行情
因此有可能發生在12/1/2月期 故選擇連坐三月空單
但是以避免虧損的方式
BC@價外一檔
+SP@深度價外(2個標準差以外)*9 (以今年以來作統計為6200)

以11/18收盤來看為
BC7400@224
SC6200@16.5*8
淨支出=94點*50元=4600
連作三月,每期以不超過本金1%作12組

動態調整內容
1. 超過1個標準差(6800) SC先出1/3
以波動率45%來計算62C約為42.5
當時到期獲利為
600-42.5*3=472.5點

2.超過2個標準差(6200)SC再出1/3
以波動率45%來計算62C約為102
當時到期獲利為
1200-42.5*3-102*3=766.5點

3.若破6200且到期日>10天
則SC再平2口
當時到期獲利為
1200-42.5*3-102*5=562.5點

12月期權plan1

空金指多台指

最近觀察國際情勢是無論是美股or美國經濟都有在好轉當中
但是歐洲不論股匯債都持續弱勢
雖然台指同時會受到美國歐洲的影響 因此未來是漲是跌還未必
但是金指則會是歐洲>美國 因此對於金指持續看空
以此作操作的想法

觀察台/電/金指的漲跌幅度
今年以來 -16%/-20%/-21%
7月以來 -13%/-14%/-19%
8/9以來-3%/+0%/-13%
金指7月以來就是三指數中最為弱勢

觀察台電/電金/台金指的相關係數
今年以來 97%/83%/92%
7月以來 96%/79%/91%
8/9以來 79%/8%/63%
台金的相關係數有6-9成, 電金則是1-8成 因此選擇相對較安全的台金來作
考慮約當大台比例 台:金=1:2

停損點:金指站回季線
預估最大虧損:以11/17日收盤價來看每一口金=58點*1000元*4成=23400
以不超過本金的3%
Buy台指2
Sell金指4

進場點:當日金指漲2%以上就進場

12月台指期權布局

前一個禮拜不了不少賣方單
包含(12月SP63+12月SP66+12月SP67+12月SC82)*5
禮拜五也空了大台@7585

原始的損益狀況如圖
以6500-8500的區間模擬
最大虧損:208,325
最大獲利:226,275
報酬風險比:1.08
損益平衡點:7833

希望調整風險報酬比>2
針對11月底結算前,作以下的調整

Buy 11月大台*1

Sell 12月小台*3

11月BC80@7*3

平倉虧損:約50點大台=10,000

最大獲利:186,850

最大虧損:82,750

報酬風險比=2.01

損益平衡:7948

12月的布局

以上述的12月部位的賣方及空單部位皆續抱

11月的避險BC80*3到期後

需另外加入適當的價外BC/BP

來提高報酬風險比

距離12月到期仍有32日

預估指數區間為6200-8800

加入

12月BC79*5

12月BP69*3

12月SP65*5

平倉虧損:約50點大台=10,000
最大獲利:190,025

最大虧損:84,975
報酬風險比=2.00
損益區間:

6200 ~ 7733 獲利

7733 ~ 8233 最大虧損24,975

8233損益兩平

8233以上虧損會持續增加

以上待建部位以10/7收盤價計算

2011/11/02操作策略及對後市的觀察

今天早上掛在12月的SP63@50 不過沒有掛到
後來台股開始上演反彈秀 雖然原本就有預期開盤殺太重 應該能回到7500+
但最後居然彈破7600 實在出乎我的意外

不過看那午盤過後委買委賣差440萬倒是也嗅到了一些泡沫的味道

台指的部份目前也還沒進場,因為我覺得還有機會再往上

目前手上有

Nov. SP63+SC81 X5

Dec. SP66@45X5

Dec. SP67@50X5

11月的是之前做的,應該就放到結算
12月的OP台指組合預計是10:1 這幾天應該會進一口大台

以下是對於盤勢的看法

籌碼面

近來台股的成交量1000億已經是高標 官股指標金融股也一路弱勢

因此研判本土大戶應該早已坐壁上觀

最近台股的波動主要就要看最大咖的外資

而外資近一周期現貨同步做多,到今天有些轉折,因此反彈行情可能即將就此打住.

消息面

八月以來消息滿天飛 雖然利空偏多 不過股市對於利多利空似乎已經趨近於半身麻痺了

因此暫時就冷靜看待

MF破產的消息則是我比較關注的,對這家公司了解不多,不過聽聞市占全球1/3的大咖broker

這樣一倒是否會對市場流通性產生影響?

技術面

簡單的看就是電強金弱傳產則持平

大盤則維持在季線之上,今天季線也是第一天的反轉向上, 因此本周是否仍能維持在季線之上應該可以簡單判斷反彈行情是否已經悄悄的結束了

基本面

上周是台股超級法說會,幾乎都是對後市看淡的消息,應該不會太樂觀

綜觀局勢目前長線空頭但卻隱含短線多頭行情

這個短線的行情需要一個石破天驚的大利多才能不斷的延續下去

我目前會關注的是

1.台股的成交量是否能持續在1000億

2.QE3的可能性

3.外資的籌碼動態

4.台指必須持續站穩季線

若這波反彈的條件有3/4不成立,我會至少進一半的台指空單

目前的策略是這樣

目前的投資策略

觀察台股加權1988年以來共有4波多頭行情 4000點到9000點,
3波空頭行情9000點到4000點.
空頭行情多在1-2年完成,
多頭行情則在2-7年完成.

因此大方向選擇作空台指 區間為9000點-4000點

但由於歷史高低點有可能改變 因此需另外配合經濟或是技術指標來確認長期趨勢
由於需要判斷的趨勢為長期趨勢,人為操縱的因素可先排除,因此有機會可達成


第二個按照經驗股市多頭行情跟空頭行情占總時間較少,大半的時間皆為盤整區
因此sell option會有不錯的勝率,以搭配台指空單操作且相對低風險的位置
選擇當月結算前1-2周建倉次月份sp價外1000點作交易
期望獲利為40點/口
若獲利達成則平倉或是選擇上2-3檔組成空頭價差


停損的策略
由於打算做長單,且趨勢確立並不會做停損.
但在虧損的期間會逐步減碼, 採倒金字塔 大台的資金永遠保持有指數可上漲20~30%的margin
減碼點同反向加碼點.
OP部分由於有1000點價外且大台獲利作掩護,基本上不做停損減碼.

進場點的策略
目前仍然從缺, 預計2011.11~12月會有一波漲勢 但漲到哪還不確定 可能從7800~8000點開始分批進場

台股上萬點三大阻礙....續前文....2454聯發科+2353宏碁+2409友達

先看三檔個股的日K
2454聯發科,

2454宏碁

2409友達

一切看起來就只有悽慘..深不見底,不過接著從週K來看,會找到些可能有守的關卡...

都忘記你了呢~~2409友達~~上萬點阻礙股

直接看週K線,糟,只有糟.
17.8看來不破不行,就像2353宏碁一般,破底再破底吧!
不過2409友達更糟,也許破歷史低點,往票面10元邁進都有可能發生,
當然...淨值還滿高的狀況下可能得花些時間再下探.

日K看起來好像更陡峭?
下降的速度感覺比起2454,2353還要來的兇來的猛.
保重了友達.

不過沒有計畫狙擊2409,目前持續猛烈轟炸2454聯發科,感覺比起2409,2353都還來的有肉可以宰!

2454聯發科,長紅就讓長空破局了?

下降趨勢未破,不過下降軌道似乎不是這麼規律的走著,這次破底並沒有碰觸到下緣,
也許,盤勢不像先前這樣弱勢,又也許,利多新聞造成了散戶們美麗的錯誤...

還是看空,有漲就逃,不論平板,還是手機,目前都還不見起色,當然他們持續努力著,
將來勢必能有些變化,不過中期看來,已經拱不住300元的股價了,先回測170的低點去吧,
然後好好加油,會再一次崛起的!

台股上萬點兩大阻礙.....2353宏碁+2454聯發科

台股持續上攻的過程中,漲多的回檔,沒漲的補漲,強勢續漲的股票不多,
不過這裡找了過去寫過幾篇文章討論的兩檔,他們可是這整個過程中,完全沒動的,還持續下探中!

首先第一檔是2454聯發科,業績持續下滑,山寨機持續被展訊,甚至晨星搶食,
3G像是宣告失去戰鬥力及競爭力,4G又已經晚了許多...僅能期盼有手機以外的領域崛起
350元已經漸漸形成大大的壓力,要再突破350漸漸的越來越困難! 融資卻持續上昇中...


周K來看,下降趨勢十分陡峭,也絲毫沒有突破的跡象,完完全全就是要再破底的圖...
177前低看來要破也不是這樣難了...


第二檔在大家都持續有創高空間的時候卻持續往反方向走的是2353宏碁

3211順達-去年底推薦的五虎將之一

經過將近半年,半年前的文章http://ian-invest.blogspot.com/2010/12/blog-post_22.html
原以為率先突破的8299群聯會先往上狂飆,結果回檔...近幾天有上攻趨勢
然後是8072陞泰像是向上突破要上攻,結果高檔震盪中...
最近期主要攻勢在3211順達,受惠於平板電腦,智慧手機的電池需求,股價持續創新高!!!

接著希望其他幾檔也能穩穩攻!
另外去年10月推薦的http://ian-invest.blogspot.com/2010/10/173321033454.html
三檔中2103台橡,3454晶睿也都表現不俗呢,真開心!

最近工作loading比較密集,找股票的時間少了很多,也就比較少分享心得...
之後有空檔會再找找好股分享!!!

目前手上主攻手是2498宏達電的權證,看多,持續看多!!!

2311日月光~持續追蹤

二月份第一次發現他,然後畫了這圖,可以發現前一次五波下殺的過程中,一跟三出現了兩個低點.
這次的上漲過程,也回檔了一次碰觸到前波對應低點,理當看出有機會出現第二個回檔的機會.

崩跌後的2353宏碁-從技術線型看....

近期2353宏碁發生的暴跌理由實在太單純了...

疑似先因為下修財報,然後爆出CEO蘭奇下台...

但是看來主因是CEO將要下台,不過也許CEO下台是因為財報因素,

短期上看來不太可能是CEO下台導致財報下修...

這篇文章就來從K線看看後續怎麼處理對投資者比較好吧,暫且不論基本面跟消息面!

近來...投資不利以及有外務在身...鮮少發文

抱著的2542興富發虧損連連,停損半倉後,剩餘半倉全數殺低認賠外...
起先停損的半倉轉進2545皇翔依舊虧損甚鉅...停損近半倉後,剩餘仍幾近虧空狀態...

融資買進的部位,1785光洋科,2311日月光,3033威健,全數在日本地震後認賠殺出....
完完全全的大幅虧損持續中...

唯一不變的只剩下仍然持續買進五虎將零股...
1785光洋科,3211順達,3376新日興,8072陞泰,8299群聯

待最近把周遭事情處理完,以及虧損陰霾散去,再來調整腳步重新再戰!!!

部落格的文章取向將稍做改變...

今晚跟個許久沒聊的朋友聊完後....
他從金融業的角度出發分享了很多,
的確...金融業的分析手法跟科技人能收到的看法的確是不一樣的.
科技業的狀況的確也可能從科技人的角度評斷,不一定是K線,EPS,財報.

改天分享到科技股的時候,暫時撇開技術分析,籌碼面,換個角度出發好了~~

2542興富發-持續追蹤

這次會持續追蹤2542興富發直到出清為止!
就來多畫幾條線在日K上,然後說說故事吧!

##CONTINUE##
可以看見像是階梯般的線,天花板持續往上update,地板也持續往上update.
過去幾次顯的要快速些(盤的天數短),強勁些(整理的回檔幅度小).
這次時間拖的長,整理幅度稍稍大,看法有兩種.
1.已經沒有上攻的力道,歹戲拖棚....早晚下來
2.持續吸收籌碼,融資下降,融券上升,準備醞釀一波更大幅度的上攻!

揪靜......會怎麼走呢! 有耐心點...看下去!

從技術線型來看看台灣加權指數的暴跌之後怎麼規劃!

分別從日周月K來看看吧!

日K上,看來已經從半年多以來的上昇軌道中跌出...警訊...甚至破了季線,尋求半年線的支撐...

周K要稍稍的安慰些...長期的下降趨勢早就被穿破,走多.##CONTINUE##
不過3955以來的上升趨勢下緣也稍稍破了,正在20周均線附近糾結....有機會在此就止跌!

月K不貼了,目前在5月均線附近,這個回檔在月K上看來還很健康,持續有機會上攻!

短線稍稍弱勢,中線還有得糾結,長線看多!

開春連四殺,有股票逃過一劫!

唯一抱著過年的就是2542興富發,好加在,這四天下來,他收在去年封關的位置....
稍稍可惜的是,權證的時間價值還是出現了虧損,
大大可惜的是,沒能在前兩天上漲的過程出清部分獲利.

一但大盤回穩,或是期貨結算過後,緩步上攻的過程,
持續看好持股最高水位的2542興富發!
請趕緊縮小2011年的資產虧損吧...持續虧損擴大很悶!

2311日月光-2011年初第一檔!

就先從技術面來看看2311日月光!

日K上看起來這幾天的回檔已經將要碰到頸線的位置,(前兩次的高點,以及上一次回檔的位置!)

##CONTINUE##
日K再多畫了些線,這裡頭有兩條上升趨勢線,第一條較陡峭的已經跌破,下面這個還有些距離,觀察

由於這次日月光看的比較長,看看週線,
上一次的高點滑落,共走了五波,第五波最深,每波都很急很陡峭,
這一波上來顯的緩和許多,自然籌碼也消化的比較完整些!
上來的這波有兩次高點,從線上可以觀察到都比前段五波的要來的低,
不過由於對稱以及時間拉的漂亮,看好最後這段上來可以過前高49!

另外最後得從2325矽品,2311日月光的消長來看.
營收跟獲利都幾乎要產生黃金交叉,2311的成長明顯的快速了些,
股價也一度要黃金交叉,卻在年前由矽品拉開領先差距,中線上還是看好兩者股價良性競爭!
計畫2311有低點持續加碼買進!

下一個計畫獵殺的標的-2454聯發科

過去曾經放空過一次聯發科,不記得是怎麼收尾的了,大概八成是虧損出場...
這次看聯發科開紅盤跌停板,於是花了些時間看看發哥的近況跟K線,就決定拿它來當下一個獵殺的目標!

看看日K可能只覺得,跌超深,深不見底,該彈了吧!

##CONTINUE##
再看看周K,前高竟然沒過之前高點656,弱勢啊,特別是跌破所有均線外,所有死亡交叉持續出現.

最後來看看月K,看看是不是其實他已經在相對低點該回升了!
看來不是啊...前兩個低點都在17x左右,來明確點的看看當時發生的狀況吧!

第一次的低點是在2005/1月,當時的狀況是04年第四季賺1.45,全年賺16.67.
第二次的低點是在2008/11~12月,當時約在金融海嘯前後,08年第四季的獲利:2.7,全年17.98.
這一次,目前看見最晚發布的EPS update:Q4=3.52,全年28.44.

從上述的數據看來,的確聯發科獲利比過去要來的好,即使是低點也比過去的情況要好.
不過,這次的情況發生在景氣相對要好的現在,大部分的權值電子股並不弱勢,僅ACER,鴻海,等稍弱.
在這樣樂觀的時候卻沒法有起色,一但情況反轉,痛起來想必要更痛!

目前短線上有強反彈計畫就要來買認售權證了,半年內看200~350的區間...
開始空了以後,計畫持續找點位加空,直到看見反轉跡象! 像是MTK大陸智慧型手機出貨前景開始顯得明朗!
2年內看170~500,所以不做長...

封關了-抱興富發過年

來看看興富發有些什麼特別的地方吧,

這個特別的點,在初入股市時,2362藍天也有同樣的情況,當時藍天在每月公佈營收前後會漲.

這次的興富發情況稍稍不同,觀察到的情況如下:

每月5號交易日爆量上攻,5號沒交易的,則往前,也許會往後.

規律如下:##CONTINUE##

10/5-10/6連兩交易日共爆量攻10%

11/5-11/8連兩交易日(週五週一)共爆量攻破10%

11/30(12/5沒交易),爆量攻過5%

1/5,爆量盤中近漲停.

2/5沒有交易,1月底沒出現爆量,也沒出現上攻,規律能走下去就看開紅盤能否上攻了!

好消息有:

融資持續減,持續守在均線上,在所有重點營建股中最抗跌,

看好可望在五檔高價營建中逆轉勝一躍成營建股王.

趁著封關+一月將盡,出手了!

先是掃進佈局六檔基金,利用優惠免手續買進摩根富林明JF旗下基金!
JF印度,JF中國,JF東協
摩根富林明環球資源,摩根富林明拉丁美洲,摩根富林明東歐

然後,明天一開盤要出掉融資還買著的2888新光金,不打算借錢過年.
也許再加碼持續買進2542興富發的權證,目前已經持有佔總部位很大比例.
又也許再加碼買進五虎將,目前已經持有不少五虎將的散股!
如果尾盤夠低,也可能現貨買回2888!

展望新的一年,拉回,買,再下探,再買,破頸線,再攤平,直到再創新高為止!

來回顧一下2010年發的文章跟推薦的股票

今年的新計畫是,不再讓失手的標的跟操作佔據整個腦袋,be positive^^
就來回顧一下去年推薦的標的跟文章吧,回想些開心的事情相信會讓今年的操作更順利吧!

##CONTINUE##
7月份,推薦1304台聚,到現在都還持續飆漲的好股!
8月底,推薦2031新光鋼,到目前看來獲利挺好!
9月中,推薦數檔,目前看來,威健,聯成表現最佳!
10月初,再次推薦3033威健+1313聯成,直到目前都還持續上漲!
10月初,推薦三檔標的,其中2103台橡+3454晶睿目前為止都已經飆漲一大段!
12月初,推薦證券股+1785光洋科,目前都還沒有明顯大漲,不過趨勢都向上!
12月中後段,推薦5虎將,2888新光金,有部分已經開始攻擊了!
其中五虎將包括8299群聯+1785光洋科+3211順達+8072陞泰+3376新日興

藉2357華碩盤末的漲停 來分享些看法

昨天才因為2357華碩跟2353宏碁跌深,計畫要準備進場....
昨天尾盤+今天 2357就拉出一大段的漲勢,可惜啊可惜...

來看看今天尾盤發生什麼事:
13:23:59 267 成交10張,
13:24:23 276 成交194張,
13:24:43 267 成交14張,
13:30:08 267.5 成交332張.

眼尖的你發現了嗎?
中間的13:24:23 276是漲停板的價位!
##CONTINUE##
來說明一下這筆單是怎麼發生的,推測是一特定交易人A掛買了約200張的市價單買進華碩.
由於在267以上的所有賣單到漲停板為止總計只有194張,所以他僅能用漲停買到所有194的賣單.
可以想像到當時他扣除194張以外的部份就這樣大約6張掛在漲停的價位要買進.
20秒之後,有某B在沒發現這突如其來的漲停板情況下,掛了當時約市價的267賣出,
也使得剛剛的某A最終6張以267價位買進.

究竟這幾個月來華碩買進如此多的庫藏股用意何在?
延續上一篇小台暴跌分析,用比例來預估一下:
有30%的可能性是計畫年終分紅發股票給員工,OR用抽籤方式.
有30%的可能性是計畫年終讓員工以低價來認股,預期會綁股一段時間.
另外有40%可能是現金部位持續高檔,買進庫藏股維持股價競爭力,將來也許銷庫藏股減資.

小台指期貨一度暴跌364點,錯帳傳聞四起

首先,很明顯的這不是筆錯帳,原因很單純,就如下資料所示:
小台01 最低點8612
小台02 最低點8600
小台03 最低點8576
小台09 最低點8192

上述各月份大都跌超過300點,這很明顯不是"筆"錯帳,因為不會同時有四個月份的契約都錯帳.

就機率高低來排:
有大約60%的機率,是有某程式交易不小心滿足了許久沒見到的稍大跌點,同時在不同履約價放空小台! 挑選小台理由可能是部位較小,影響資金的程度比較輕微.
另外有30%的機率,是有特地的資金在這進場放空小台,理由可能是真的看空了.
最後留10%給其他還沒想到的可能性...
##CONTINUE##
從期貨"價格發現"的角度來出發,8612這位置似乎應該在1月期貨結算前有機會再出現,
雖然估計了60%可能是程式交易出的手,但是即便如此,價格發現的真義可能還是存在.
就在這樣的前提下,看多者宜稍稍小心風險,回檔碰到8612,甚至更低可能會出現.

做多的,建議做好心理準備回檔時抱牢,或是低檔勇敢加碼,
放空的,也許可以看見8600的價位出現,到時是個短線獲利出場的點,後續得再觀察^^

今天釣到魚的,恭喜!!!