2011年11月7日 星期一

12月台指期權布局

前一個禮拜不了不少賣方單
包含(12月SP63+12月SP66+12月SP67+12月SC82)*5
禮拜五也空了大台@7585

原始的損益狀況如圖
以6500-8500的區間模擬
最大虧損:208,325
最大獲利:226,275
報酬風險比:1.08
損益平衡點:7833




希望調整風險報酬比>2
針對11月底結算前,作以下的調整

Buy 11月大台*1

Sell 12月小台*3



平倉虧損:約50點大台=10,000

最大獲利:186,850

最大虧損:82,750

報酬風險比=2.01

損益平衡:7948





12月的布局

以上述的12月部位的賣方及空單部位皆續抱

11月的避險BC80*3到期後

需另外加入適當的價外BC/BP

來提高報酬風險比


距離12月到期仍有32日

預估指數區間為6200-8800

加入

12月BC79*5

12月BP69*3

12月SP65*5


平倉虧損:約50點大台=10,000
最大獲利:190,025

最大虧損:84,975
報酬風險比=2.00
損益區間:

6200 ~ 7733 獲利

7733 ~ 8233 最大虧損24,975

8233損益兩平

8233以上虧損會持續增加


以上待建部位以10/7收盤價計算





























於