預計選前選後有可能出現大跌行情
因此有可能發生在12/1/2月期 故選擇連坐三月空單
但是以避免虧損的方式
BC@價外一檔
+SP@深度價外(2個標準差以外)*9 (以今年以來作統計為6200)
以11/18收盤來看為
BC7400@224
SC6200@16.5*8
淨支出=94點*50元=4600
連作三月,每期以不超過本金1%作12組
動態調整內容
1. 超過1個標準差(6800) SC先出1/3
以波動率45%來計算62C約為42.5
當時到期獲利為
600-42.5*3=472.5點
2.超過2個標準差(6200)SC再出1/3
以波動率45%來計算62C約為102
當時到期獲利為
1200-42.5*3-102*3=766.5點
3.若破6200且到期日>10天
則SC再平2口
當時到期獲利為
1200-42.5*3-102*5=562.5點
